Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Поводырь.


Данная стратегия основана на предположении о полной идентичности движения двух разных инструментов. Обычно используют индексы S&P500 и RTS.
Так как доступ к котировкам по иностранным индексам есть не у всех, то мы в своём примере рассмотрим RTS и фьючерс на рубль доллар Si. Их связь основана на том, что стоимость пункта фьючерса RTS зависти от стоимости доллара США. И при росте индекса стоимость фьючерса Si падает. Поэтому можно говорить о корреляции этих двух инструментов.
Практически настроить торговлю этим способом нужно следующим образом.
Выбрать для торговли фьючерс на индекс ртс и рубль доллар. Создать с ними пару.

Спер Газпром Акция Фьючерс

Si перенесите в группу Indikator и исключите из общей группы.

Это необходимо, так как мы будем торговать только фьючерсом РТС.
Далее переходим на закладку Уровни и настраиваем уровни для группы Indikator по которому будем торговать фьючерсом РТС. Для примера возьмём пробой уровня. Выставим параметры как на скриншоте. Обязательно установите галочку Индикатор. Для удобства переименуем уровень на Вход.


Также создадим уровень выхода, так же пробой уровня, только с условием Меньше.

Теперь создаём уровни для фьючерса РТС, которым и будем торговать.
Для этого переходим в группу для всех и создаём динамический уровень Всегда с фильтром Индикаторы, и в качестве индикатора выбираем уровень Вход.

И повторяем для уровня выхода.

Таким образом, мы получили торговую систему, которая торгует одним инструментом по сигналам от другого. Конечно это только демонстрация возможностей, что бы создать реальную торговую систему, нужно гораздо больше условий для входа и выхода из сделки.

 
Powered by Olark