Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Парный трейдинг.


Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты, сюда можно отнести буквально все варианты торговли описанные в нашем руководстве и даже форекс, в какой то мере является парным трейдингом. В этом же разделе мы будем понимать под парным трейдингом, способ торговли основанный на спреде, как разнице цен между инструментам входящими в пару вычисленный по формуле, сумма лонговых позиций минус сумма шортовых, или просто сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.


Пара SBRF-SBPR.


Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный.
Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. ГО на пару 2500 рублей. Дневной график спреда пары SBRF-SBPR Дневной график спреда пары SBRF-SBPR

Двух часовой тайм фрейм графика спреда пары SBRF-SBPR Двух часовой тайм фрейм


Есть две стратегии для работы с этой пары.
Первая, «Инвестор» дожидаемся, когда спред опустить ниже 1640 пунктов и входим в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.
Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.
После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.
Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.


Вторая стратегия работы с этой парой, «скальперская», желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.
В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.
Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров , тайм фрейм 1- 10 минут.
Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот.
Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз.
Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.
Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и момент пробоя в его сторону.
В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза.
Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.


Пара GAZR-LKOH.


Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла.
Пара представлена в одном секторе экономике, нефть и газ (за вас, за нас ) лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте.
Её особенностью является то что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций, в паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область.
В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

Недельный таймфрейм графика спреда пары GAZR-LKOH

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находиться в движении, и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

Дневной срез графика спреда пары GAZR-LKOH


Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.


Вывод позиции в прибыль.


Так бывает, что спред в паре против ваших ожиданий своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.
Что делать?
Всегда есть несколько вариантов на выбор.

Зафиксировать убытки и начать всё заново.


Ждать возврата спреда к целевым значениям, если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.

И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре, это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и возможно увеличив количество лотов на другой стороне.
Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре.


Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.
Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Прибыль и убыток инструментов в паре

Позиция в прибыли если:

• Разно направленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
• Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
• Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.


Позиция в убытке если:
• Разно направленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
• Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
• Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.


Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда.
Поэтому если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку, если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё» после чего выходите по минимальной прибыли.
В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку, либо если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:
Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону, тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге паре» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или без убыток.
Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары.

Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.


 
Powered by Olark