Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Календарный спред, настройка программы.


Примеры настроек для торговли календарным спредом на фьючерс Si.

Давайте рассмотрим замечательную стратегию, календарный спред. В последнее время ликвидность на дальних контрактах значительно выросла, разница между бидом/аском в дальнем контракте уменьшилась в 3-5 раз, до 30 пунктов, и теперь можно торговать эту стратегию с приличным объёмом средств.
Теоретическую часть по календарному спреду вы можете прочитать, на нашем сайте, в одной из лучших статей по этому поводу в русскоязычном интернете.
А здесь и далее конкретные настройки для торгового робота R9Dx «Парный трейдинг».
Календарный спред Si

Это 5 минутный график спреда пары Si-3.15 -6.15.
Как видите спред зажат в очень узком коридоре, меньше 70 пунктов в течении большей части дня.

Вырисовывается два способа торговли:

1. Торговля в обе стороны движения спреда, на его сужение и расширение. Т.е. на максимумах продаём, минимум покупаем.
2. Торгуем только на сужение спреда.

Продаём сверху и покупаем снизу. Сразу скажу, что нам этот способ не нравиться, так как исторически спред к экспирации будет уменьшаться и поэтому покупать его на дальнейший рост, всё равно, что ссать против ветра, простите за мой французский. Тем не менее, мы никому своего мнения не навязываем, поэтому просто расскажем, как торговать оба варианта.

Начнём с первого, он более сложный .
Для торговли в обе стороны будем использовать две группы инструментов.

Создаём пару из четырёх инструментов, по две копии на каждый Si только в разном направлении Лонг и Шорт.

Календарный спред Si
Далее переходим к настройке созданной пары. Начинаем с создания двух групп. В одной группе 3.15 лонг, 6.15 шорт, в другой наоборот 3.15 шорт, 6.15 лонг.
Настраиваем ограничение на максимум средств в сделке и в типе входа выхода, выбираем весь пакет.
Календарный спред Si
Предварительные настройки закончены, можно приступать к уровням для торговли.

Уровень Входа.

Существуют два разных способа торговли календарным спредом, по заранее определённому уровню спреда, или спреду вычисляемому программой, к примеру средняя цена за период.
Для первого способа подойдёт Абсолютный уровень или уровень Всегда, с фильтром спред.
Календарный спред Si
Второй вариант, это использовать динамический уровень Пробой уровня, который вычислит средний минимум спреда за последние полчаса и при падении текущего спреда ниже этого уровня войдёт в позицию.
Календарный спред Si

Для того что бы отфильтровать лишние сигналы, можно добавить отступ в 25 пунктов от вычисленного уровня.

Заявки можно использовать любые, маркет или лимит. Тут у кого какая привычка. Нам милее маркет.
Не забываем, что уровни мы создаём для каждой группы в отдельности.
Если использовать пробой уровня, то его настройки менять не нужно, для каждой группы робот будет искать свой минимум. А вот для «ручного уровня спреда» нужно учитывать, что для одной группы он будет отрицательный, а для другой положительный. Потому что, программа всегда вычисляет спред в паре как Лонг минус Шорт. И для одной группы вы будете отнимать из дешёвого инструмента более дорогой. Надеюсь, не сильно вас запутал, когда создадите пару сами и быстро всё поймёте. Как вариант можно уровни одной группы использовать как сигналы для входа в другую группу.

С входом покончено, теперь уровень Выхода.

Здесь всё просто:

Календарный спред Si

Динамический уровень всегда, фильтр позиция, больше 25 рублей на лот в позиции.
Т.е. как только прибыль достигнет 25 рублей на каждый лот в открытой позиции, так сразу же сделка будет закрыта. Этот уровень делается для общей группы, не важно, в какой вы сейчас позиции, продали спред или купили, важен размер текущей прибыли.

25 рублей на лот, достаточно жадная цифра, если хотите большой оборачиваемости средств, то лучше уменьшите прибыль до 10 рублей на каждый лот. Чем меньше прибыль, тем больше сделок. Например, прибыль в 7 рублей на лот даёт около 40 сделок в день, а при прибыли 25 рублей на лот сделок около 6 штук. Ваш личный выбор должен быть увязан на размер уплачиваемые бирже и брокеру комиссий, если они не большие, то можно размер прибыли уменьшать.

Теперь уровни усреднения.

Здесь возможны различные варианты. По какой стратегии вы хотите усредняться? Можно использовать относительные уровни для постепенного усреднения вместе с расширением спреда. Или установить уровень отклонения от средней, тогда при каждом отклонении на определённое количество пунктов, программа будет набирать позицию. Этот вариант хорошо использовать при узком коридоре движения спреда и малой вероятности его значительно расширения против вас. Кроме того такой способ можно рассматривать как постепенный набор позиции при любом расширении спреда.
Приведём настройки обоих вариантов.
Не забывайте, что эти уровни нужно повторить для каждой группы.

Календарный спред Si
Для Уровня отклонения нужно добавить два фильтра, ГО на группу, что бы ограничить количество набираемых лотов на этом уровне. Второй фильтр, это Кол-во за бар, данный фильтр не позволяет срабатывать уровню чаще, чем определенное количество раз за заданное время, в нашем случаи, разрешается усредняться не чаше 1 раза в минуту.

Относительные уровни выстраиваются в лесенку.
Календарный спред Si
После входа в сделку и отклонении на 15 пунктов срабатывает первый уровень, если отклонение продолжается, то при отклонении от первого уровня на 25 пунктов, срабатывает второй уровень, и затем ещё один на 15 пунктов от второго усреднения, всего от первоначального входа, 55 пунктов до третьего усреднения, этот последний уровень будет постоянно повторяться при каждом расхождении спреда на очередные 15 пунктов, поэтому к нему нужно добавить фильтр ГО. Что бы исключить его срабатывание при превышении определённой суммы уже набранной к этому моменту позиции.

Вот и вся настройка.
Таким образом, логика работы программы будет следующая, сначала программа входит в сделку по одной из групп, если спред «идёт против» позиции, то усредняется, затем при достижении прибыли закрывает позицию и ждёт нового сигнала на вход.

Вернёмся ко второму варианту торговли спредом, только в одну сторону без торговли и на расширение и сужение спреда. Дело в том, что если рассматривать движение спреда на более далёкие горизонты чем пару дней, то можно заметить что спред всегда сужается к ближней экспирации. А это значит, что торговля в оба направления, стратегически (политически) не верная. Лучшим вложением денег и сил была бы торговля только на сужение спреда. Настройки уровней мало чем отличаются от первого варианта, разве что в этом случаи у вас нет групп инструментов.

Уровень Входа:
Календарный спред Si
Настройки агрессивные, как только цена «падает» за среднее значение за последние 10 минут, так сразу пытаемся войти. Из-за того, что используется маркет заявки, такое расширение спреда происходит не часто. Если вы хотите использовать лимитные заявки, то лучше добавить отступ в 25-40 пунктов (половину спреда стакана пары).

Уровни усреднения:

Система усреднения состоит из двух уровней, Отклонения на -15 пунктов, для набора объёма после входа в позицию и собственно относительных уровней усредняя для снижения средней позиции вслед за расширением спреда.
Календарный спред Si


У уровня отклонения два фильтра ГО и кол-во за бар.
Календарный спред Si Календарный спред Si

Фильтр ГО не позволяет набрать слишком большой объём позиции на небольших отклонениях, а фильтр ГО на группу ограничивает слишком частое срабатывание сигнала.

При дальнейшем расширении спреда, вход вступают относительные уровни усреднения.
Календарный спред Si

На последнем уровне добавлен фильтр ГО, для того что бы ограничить общий объём позиции
Календарный спред Si
Кроме того что бы эффективнее сдвигать среднею цену спреда к текущим значениям, на последнем уровне увеличен объём покупаемых пар до 2 штук за раз.


Уровень выхода, без затей, 15 рублей прибыли на каждый лот в позиции.

Календарный спред Si

Напоследок о самом интересном, статистике торговли:


Календарный спред Si График роста счёта за время торговли с этими настройками:

Таблица сделок:

Id

Open.Date

Length

Profit

Go Max

1

11.03.2015

00:04:42.6890000

            355,00  

49 596,00

3

11.03.2015

01:24:28.2970000

            124,00  

99 504,00

4

11.03.2015

00:09:30.6610000

              54,00  

33 168,00

5

11.03.2015

01:21:34.9490000

              60,00  

49 752,00

6

11.03.2015

00:03:08.6330000

              41,00  

33 168,00

7

11.03.2015

00:06:03.5270000

              27,00  

16 584,00

8

11.03.2015

01:23:29.1800000

            184,00  

116 088,00

9

11.03.2015

00:00:30.8110000

              39,00  

33 168,00

10

11.03.2015

01:56:13.9910000

              73,00  

49 752,00

11

11.03.2015

00:43:51.6740000

              95,00  

82 130,00

12

11.03.2015

00:07:01.6190000

              20,00  

16 426,00

13

11.03.2015

01:58:07.9200000

              62,00  

32 852,00

14

11.03.2015

00:00:25.0410000

-            10,00  

16 426,00

15

11.03.2015

11:54:47.5290000

              24,00  

16 426,00

16

12.03.2015

00:00:50.1070000

              13,00  

16 426,00

17

12.03.2015

00:09:50.4930000

              37,00  

32 852,00

18

12.03.2015

00:05:00.3960000

              40,00  

32 852,00

19

12.03.2015

00:04:42.8140000

              49,00  

32 852,00

20

12.03.2015

00:04:39.0490000

            127,00  

65 704,00

21

12.03.2015

00:25:45.6270000

              56,00  

49 278,00

22

12.03.2015

00:04:02.7860000

-            20,00  

32 852,00

23

12.03.2015

02:11:25.7140000

            154,00  

144 864,00

24

12.03.2015

00:10:54.2440000

              21,00  

16 096,00

25

12.03.2015

00:17:23.4250000

            100,00  

80 480,00

26

12.03.2015

00:30:17.7240000

              44,00  

48 288,00

27

12.03.2015

00:20:11.0300000

              40,00  

32 192,00

28

12.03.2015

01:11:27.4510000

            161,00  

112 672,00

29

12.03.2015

00:52:06.4130000

            426,00  

177 694,00

30

12.03.2015

00:00:59.6950000

            342,00  

96 924,00

31

12.03.2015

00:00:42.2550000

            332,00  

96 924,00

32

12.03.2015

00:00:04.1740000

            665,00  

161 540,00

33

12.03.2015

00:00:03.9140000

                4,00  

32 308,00

34

12.03.2015

00:00:07.7860000

            187,00  

80 770,00

35

12.03.2015

00:00:33.4260000

            738,00  

193 848,00

36

12.03.2015

00:00:25.5010000

                8,00  

64 616,00

37

12.03.2015

00:00:26.2490000

            746,00  

177 694,00

38

12.03.2015

00:00:04.0490000

              31,00  

16 154,00

39

13.03.2015

00:06:08.8790000

              44,00  

32 308,00

40

13.03.2015

00:05:45.5050000

              48,00  

32 308,00

41

13.03.2015

00:00:22.1760000

              38,00  

48 462,00

42

13.03.2015

00:00:06.1920000

                2,00  

32 308,00

43

13.03.2015

00:00:17.9610000

              11,00  

16 154,00

44

13.03.2015

00:00:00.0360000

              56,00  

16 154,00

45

13.03.2015

00:00:10.7560000

              20,00  

16 154,00

46

13.03.2015

00:42:48.9150000

            552,00  

178 068,00

47

13.03.2015

00:12:02.1000000

            365,00  

80 940,00

48

13.03.2015

00:00:57.5100000

              15,00  

16 188,00

49

13.03.2015

00:01:00.8680000

              27,00  

32 376,00

50

13.03.2015

00:06:57.5360000

              20,00  

32 376,00

51

13.03.2015

00:00:42.9130000

              12,00  

16 188,00

52

13.03.2015

00:39:19.0960000

            282,00  

113 316,00

53

13.03.2015

00:05:31.7140000

            191,00  

80 940,00

54

13.03.2015

00:05:15.8990000

            102,00  

48 564,00

55

13.03.2015

00:07:13.4790000

            745,00  

210 444,00

56

13.03.2015

2.18:30:34.7920000

            993,00  

291 384,00

57

16.03.2015

00:01:37.2610000

              30,00  

15 012,00

58

16.03.2015

00:00:05.6000000

              31,00  

15 012,00

59

16.03.2015

00:56:03.7890000

            608,00  

270 216,00

60

16.03.2015

00:13:28.4720000

-               4,00  

30 024,00

61

16.03.2015

00:07:47.0670000

              41,00  

15 012,00

62

16.03.2015

00:02:49.4660000

              10,00  

15 012,00

63

16.03.2015

00:02:50.2850000

              30,00  

15 012,00

64

16.03.2015

00:10:30.2750000

              93,00  

90 072,00

65

16.03.2015

00:02:47.4780000

              90,00  

45 036,00

66

16.03.2015

00:40:06.3500000

            694,00  

300 240,00

67

16.03.2015

00:09:25.3770000

              74,00  

30 024,00

68

16.03.2015

00:39:58.3620000

            802,00  

303 840,00

69

16.03.2015

00:23:14.7200000

            203,00  

91 152,00

70

16.03.2015

00:08:05.6090000

            378,00  

197 496,00

71

16.03.2015

00:06:03.0810000

            158,00  

75 960,00

72

16.03.2015

00:01:44.7110000

              30,00  

15 192,00

73

16.03.2015

00:01:36.7210000

              31,00  

15 192,00

74

16.03.2015

00:01:08.1790000

              67,00  

30 384,00

75

16.03.2015

00:06:09.0100000

              33,00  

15 192,00

76

16.03.2015

00:02:52.3410000

              32,00  

15 192,00

77

16.03.2015

00:00:59.6320000

              32,00  

15 192,00

78

16.03.2015

00:00:08.2300000

              36,00  

15 192,00

79

16.03.2015

00:07:37.2080000

            179,00  

91 152,00

80

16.03.2015

00:01:18.1940000

              70,00  

30 384,00

81

16.03.2015

00:00:48.0850000

              37,00  

15 192,00

82

16.03.2015

00:01:31.4220000

              30,00  

15 192,00

83

16.03.2015

00:03:52.3110000

            128,00  

60 768,00

84

16.03.2015

00:24:07.2450000

            636,00  

258 264,00

85

16.03.2015

00:03:59.6610000

              65,00  

30 384,00

86

16.03.2015

00:02:35.8180000

              35,00  

15 192,00

87

16.03.2015

00:03:33.8180000

              97,00  

45 576,00

Итого: 87 сделок

     13 748,00   руб.



Размер максимального ГО нужно делить на два, т.к. биржа при торговли календарным спредом уменьшает используемое ГО на половину, а наша программа суммирует ГО каждого контракта.

Таким образом, используя 160 т.р. за неделю было заработано почти 14 т.р. в 87 сделках. Оборот контрактов, 2406 шт.

В среднем, на данный торговый период, такая стратегия для счетов в размере 200 т.р. даст около 0,5 -0,8% прибыли в день.

Скачать файл настроек торгового робота R9Dx Парный трейдинг для торговли по стратегии календарный спред.

Если вам необходимы дополнительные консультации по настройкам программы для торговли по стратегии календарный спред, мы предлагаем вам пройти обучающий курс, стоимостью 7500 рублей.
За три часа индивидуального обучения мы разъясним вам все нюансы настройки пары, расчёта спреда или работе с лимитными заявками и совместно настроим программу для совершения прибыльных сделок.
Для заказа обучающего курса, напишите письмо с желаемой датой начала обучения на info@DAFGroup.ru

 
Powered by Olark