Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Статистика торговли парой SbRF-SbPR за Март 2015 года.


Пара SbRF-SbPR.
Торговая стратегия, перед началом торговли вычисляется баланс инструментов в паре.
На данный период времени на 10 контрактов SBbR приходиться 14 контрактов SbPR.
Вход в сделку по пробою минимума за последние 20 минут. Усреднение каждые 1000, 2000 и 4000 пунктов спреда. Выход с переносом стопа.
Для торговли с разными соотношениями, создаётся несколько групп инструментов и в зависимости от текущих показателей, входит в сделку одна или другая группа.
Фьючерс SbPR 12-15 шт. в лонг, фьючерс SbRF 10 шт. шорт. ГО на 1 пару 22 000 руб.


Подробная таблица сделок:



Id

Open.Date

Length

Profit

Go Max

1

13.03.2015

0:05:34

865

21016

2

13.03.2015

2.14:05:49

504

21016

3

16.03.2015

7:51:01

1282

21016

4

16.03.2015

22:47:58

1196

21072

5

17.03.2015

22:46:35

1270

42280

6

18.03.2015

1.18:29:26

1478

42824

7

20.03.2015

3.03:50:27

2512

62088

8

23.03.2015

20:09:54

556

20864

9

24.03.2015

1:07:05

609

20864

10

24.03.2015

1.04:07:14

1328

41728

11

25.03.2015

21:50:22

1479

20628

12

26.03.2015

4:13:41

566

20132

13

26.03.2015

18:17:39

488

20132

14

27.03.2015

3:43:39

1143

19632

15

27.03.2015

2.18:38:21

910

20244

16

30.03.2015

2.08:23:12

1106

41368


Таким образом, всего за неделю была совершенно 16 сделок.

Оборот контрактов 1056шт.

Финансовый результат 17 292 руб.

Максимально используемое ГО 68 т.р.

Доход в процентах от используемой суммы 25,42%.


 
Powered by Olark