Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Статистика торговли программой за Апрель 2012 года.


Пара РТС-ВТБ. Торговая стратегия, индексный арбитраж с одним фьючерсом в портфеле. Спред в данной паре изменяется на 5000 пунктов, что позволяет с 3 усреднениями регулярно закрывать сделки. Фьючерс РТС 1 шт. в лонг, фьючерс ВТБ 14 шт. шорт. ГО на 1 пару 22 000 руб.


Настройки программы:
Входим по пробою средней цены на 5 пар. И выходим из сделки при достижении 27 рублей на лот. Если спред в паре откатывается, то усредняемся по следующей схеме. Первый раз при откате на 500 пунктов усредняемся на 2 пары, затем при откате ещё на 500 пунктов на 3 пары и в дальнейшем при движении спреда против позиции усредняемся на 6 пар каждые 1200 пунктов.


Подробная таблица сделок:

Таким образом, всего за месяц была совершенна 21 сделка.

Оборот контрактов 5700 шт.

Финансовый результат 62 945 руб.

Максимально используемое ГО 585 т.р.

Доход в процентах от используемой суммы 10,75%.

Прогнозируемый процент годового дохода 129%.


 
Powered by Olark