Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Закладка Уровни



Закладка Уровни, сердце робота, без неё это просто красивый ручной привод для облегчения торговли сложным портфелем инструментов.
На данной закладке можно настроить уровни автоматического Входа Выхода и Усреднения позиции.

Уровни самое сложное место в программе. При проектирование этой части интерфейса, мы постарались сделать как можно более просто и понятно. Отказались от обычного, применяемого в этом случаи нашими конкурентами, визуального редактора с характерной для него мешаниной блоков и стрелочек, разбили все сигналы на типы выполняемых действий, Вход Выход и Усреднение позиции, а также по способу формирования, относительные, абсолютные или динамические, что позволило получить наглядный и простой для создания и редактирования параметров способ, алгоритмизации вашей торговой стратегии.

По способу формирования сигнала уровни делятся на относительные, абсолютные или динамические. Каждому уровню может быть прикреплено не ограниченное количество фильтров сигнала. Для каждого уровня, можно задать индивидуальные правила расчёта спреда, как будет вычисляться спред между инструментами в паре, группе. Сам спред может вычисляться как разность цен между инструментами в паре, сумма Лонг, минус сумма Шорт. Цена одного пункта может быть представлена в пунктах, шагах или рублях.
Если вы используете в паре фьючерсы шаг цены которых не равен 1, например индекс РТС, рекомендуем использовать расчёт спреда в шагах или рублях. Т.к. Цена пункта у фьючерса РТС зависит от курса Рубля к Доллару и изменяется после клиринга, то для корректного перерасчёта значений необходимо перегружать робот после клиринга(только в версии для смарткома, в остальных коннекторах обновлённая цена пункта получится автоматически).
Описание работы с уровнями
Кнопка Применить служит для подтверждения изменений в настройках. Очень важная кнопка!


Для создания нового уровня, выберите какой уровень будете создавать, ВХОД ВЫХОД или УСРЕДНЕНИЕ,
Описание работы с уровнями
далее выбираете Группу инструментов для которой будете создавать уровень, по умолчанию уровни создаются для всей пары, после чего выбирайте тип уровня АБСОЛЮТНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ или ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, и нажмите кнопку Создать уровень.
Обратите внимание что для облегчения редактирования уровней, после выбора группы, робот переключается на закладку с уже созданным уровнем в группе, что может не соответствовать вашим планам.

Описание работы с уровнями
После настройки параметров уровня нажмите кнопку добавить(+) для добавление уровня в список, или нажмите красный крестик для удаления, если передумали :)

Окно параметров уровня разделено на настройки сигнала, настройки параметров необязательных фильтров, выбора типа заявки и расчёта количество лотов исполняемых этим уровнем.

Тип заявки, определяет, какой заявкой будут совершаться сделки по выбранному уровню или инструменту, маркет или лимит.

М- заявка Маркет, покупка по худшей цене в стакане предложений. Гарантированное исполнение.
Т- Лимитная заявка, выставление заявки по заранее вычисленной цели.
В- Лимитная заявка, выставленная не хуже чем цель уровня, но при этом заявка автоматически удерживается на первой строке в стакане заявок. Что позволяет по-лучить дополнительную прибыль в виде спреда в стакане инструмента, или делает возможный использование арбитражных стратегий Фьючерс Акция и Календарный спред.

Описание работы с уровнями Описание работы с уровнями Описание работы с уровнями
Дополнительно настраиваются параметры проскальзывания и удержания заявки в стакане.
Описание работы с уровнями
Глубина, на постановку и снятие заявки из стакана. Т.е. насколько далеко от лучшей позиции может устанавливаться и сниматься ваша заявка.
Следить за второй, позволяет следить за разностью между второй и первой пози-цией в стакане, удерживая минимально возможную разницу. Максимизирует воз-можную прибыль, но значительно увеличивает число транзакций!
Отклонение, максимальное изменение цели после которого будет передвигаться лимитная заявка.
Строка, ограничивает перемещение заявок, если они ниже заданной строки стака-на. Позволяет уменьшить число транзакций.

Параметры Глубина и Отклонения влияют на количество совершённых транзакций до момента исполнения заявки и уменьшения лишних передвижений, что влияет не только на размер комиссии, но и на саму скорость исполнения заявки. Т.к. в момент перемещения заявка уходит с рынка, то из-за частого передвижения она может просто не успевать исполниться.

Цели для выставления лимитных заявок рассчитываются исходя из предположения что после исполнения лимитной заявки противоположная сторона пары немедленно исполняется по маркету. Можно выставить лимитные заявки по всем инструментам в паре и они будут передвигаться одновременно в зависимости от изменения стакана заявок, после исполнения любой из них, остальные лимитные заявки отменяются и исполняются по маркету. При этом робот следит за соотношением лотов в паре и при частичном исполнении заявки пытается докупить минимальное количество других инструментов в паре для сохранения заданной пропорции.

Если вашей торговой стратегии необходимо задать жёсткое условие исполнения по лимиту вначале одного инструмента, за тем по маркету другого, то для этого можно указать в настройках лимитной заявки очерёдность исполнения инструментов.
Описание работы с уровнями

Текущее состояние выставленных на рынок заявок, цена, объём и их статус можно наблюдать на закладке Корректировка.
Закладка корректировка

Расчёт количества лотов покупаемых или продаваемых на данном уровне можно выбирать из следующих вариантов:
- в N раз, множитель, количество пар умножается на заданный множитель, например в 2 раза, в этом случае ваша средняя всегда находиться минимум в 25% от текущей цены. Множитель может быть дробным, так например увеличивая свою позиция в 0.5 раз, вы увеличиваете её на 50 % или на половину.
- на N пар, ваша позиция всегда увеличивается на фиксированное значение пар, например на 5 пар.
- № усреднения плюс N пар, порядковый номер усреднения плюс заданное количество лотов, например, №+1, третье усреднение, 3, плюс 1 пара, всего ваша позиция увеличиться на 4 пары.
- Равно, автомат рассчитывает сколько лотов необходимо докупить до заданного значения. Например до 10, если у вас уже 10 лотов, уровень исполнятся не будет, если 9 то купит 1, 2 лота в позиции значит купит 8.


Количество лотов на уровне может быть не только Положительным, но и Отрицательным, так образом можно не только увеличивать объём позиции, но и уменьшать его. Это может понадобиться для частичного вывода прибыли при достижении промежуточных целей или для уменьшения просадки в случае ложного сигнала на вход.
Настройка "0" отвечает за минимальный остаток при уменьшении объёма позиции, если она установлена, то робот сможет уменьшать количество лотов при усреднение до нуля, иначе всегда будет оставаться минимальный объём, на одну пару(например один лот). При этом возможны ситуации когда программа будет закрывать сделку в случае если по всем инструментам выведены позиции, но цели на выход по прибыли убыткам не выполнены.

Приоритет исполнения уровней:
Активный:, робот отменит все действующие уровни с эксклюзивным приоритетом уровни, и исполнить свой.
Эксклюзив: ограничивает выдачу сигнала на рынок, если есть не исполненные в данный момент уровни. Таким образом уровни будут исполняться последовательно один за другим.
Низкий:, Выставляет заявки не взирая на другие уровни.

Галочка Уровнять: отвечает за расчёт количества лотов для выполнения уровня. При этом допускается использование этого алгоритма только при торговле одним инструментом в двух группах на разных счетах. В момент срабатывания уровня программа вычислит значение объёма противоположной позиции и в том случае если уровень уменьшает вашу позицию и в другой группе объём Меньше чем в группе, где сработал уровень, то на рынок будет выведен сигнал на уменьшение позиции до ровного объёма в группах. В противном случае исполниться заданный объём в настройках уровня. Т.е. Если вы уравниваете позицию, где в одной группе 8 лот, а в другой 1, то программа уменьшит позиция на 7 лотов, до равного объёма 1 к 1. Если Позиция 3 и 5, то в уравнивание нет необходимости, т.к. 3 уже меньше 5. Аналогично система работает и в случае увеличения позиции, только здесь докупа-ется объем, если текущая позиция Меньше позиции в противоположной группе.

После настройки параметров нажмите кнопку Добавить(+) для внесения уровня в общий список. Внутри списка уровни можно перемещать между собой кнопками с вертикальными стрелками, а также удалять не нужные. Для редактирования цифровых значений уровня, выделите нужный уровень левой кнопкой мышкой и в открывшемся внизу окне настроек измените необходимые параметры. Кнопка с зелёной галочкой позволяет запомнить сделанные изменения. Стрелочка влево, позволяет вернуться в панель выбора уровня, не отменяя, но и не применяя сделанные изменения, что бы можно было вернуться к ним и продолжить редактирования настроек с прерванного места. Кнопка с кольцевыми стрелками перегружает старые значения уровня до начала редактирования.

Для того чтобы робот вошёл в позицию нужно создать хотя бы один уровень входа, а для выхода из позиции создайте уровень выхода для общей группы с типом усреднения "В раз" и количеством "-1", таким образом при срабатыванию этого уровня робот полностью закроет позицию.

Для быстрого создания однотипных уровней воспользуйтесь кнопкой Копировать уровень, после этого при создании нового уровня вставьте скопированный уровень кнопкой слева от Создать уровень.




 
Powered by Olark