Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Принципы работы торговых автоматов
и описание способов подключения



Механические торговые системы реализуют заранее запрограммированную торговую стратегию.
Основываясь на поступающих рыночных данных, выдают сигналы на вход или выход из позиции. При этом с одной стороны торговый робот лишён эмоций и поэтому всегда чётко исполняет заложенные правила, с другой стороны отсутствие человеческих качеств, интуиции и умения найти взаимосвязь в разнородных и не связанных данных ограничивают применения роботов только кругом хорошо алгоритмизируемых стратегий или требующих мгновенной реакции на изменения заранее определённых параметров. Хорошими примерами торговых стратегий для работы в автоматическом режиме могут служить любые стратегии, основанные на индикаторах, средние, MACD, RSI и пр. Торговля новостей в свою очередь не поддаётся формализации, в будущем, по мере совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и Data mining есть надежда на успехи в этом направлении пока же у трейдера человека есть преимущества на рынке, в отличие от робота час за часом совершающим множество сделок с небольшой прибылью, человек способен одним озарением заработать сотни процентов одной сделкой. В прочем инсайд является уголовно наказуемым преступлением в большинстве стран, поэтому мы будем рассматривать трудягу торгового робота R9Dx «Парный трейдинг» .
В механической торговой системе R9Dx «Парный трейдинг» доступны следующие торговый стратегии:

- Торговля одним инструментов.
- Торговля портфелем инструментов.
- Парный трейдинг.
- Арбитраж.
- Торговля инструментами в группах с выходом из сделки по общей прибыли, но с усреднениями по индивидуальным правилам.
- Вход Выход и Усреднение позиций по Абсолютным Относительным и Динамическим (вычисляемыми по индикаторам технического анализа на основании текущих и исторических рыночных данных) уровням.

Одним из самых интересных свойств МТС R9Dx «Парный трейдинг» следует признать возможность не ограниченного комбинирования различных торговых стратегий между собой в одной сделке.
Так например, используя стратегию парного трейдинга как возможность без рисковых операций, вход в сделку осуществлять при пробое уровня средней цены спреда за последние 10 баров, а усреднения позиции производить по при развороте скользящей средней в сторону позиции. Сигнал на закрытие позиции так же можно получать от пересечения экспоненциальных средних. Эта комбинация позволит значительно сократить число сделок, увеличив при этом совокупную прибыль. Т.к. позволит не совершать не нужные сделки, не копить убытки и выбирать максимум прибыльного движения спреда.

Благодаря использованию различных индикаторов технического анализа и фильтров на их основе, возможно построить практически любую торговую стратегию без программирования, что снижает порог входа в в трейдинг как способ получения дополнительного дохода.

Подробнее о способах торговли торговым роботом можно прочитать в разделе Торговые стратегии.

Источники данных и доступные торговые площадки.

Для наглядного объяснения доступных способов подключения и разницы между ними посмотрите схему:
Варинты подключения торгового робота к биржевыи площадкам Самым доступным, но и наиболее сложно настраиваемым и наименее надёжным в плане автоматизации за контролем над соединением, следует признать способ подключения робота через торговый терминал, например Квик. В этом случаи робот имитирует деятельность человека, трейдера, т.е. получает данные от терминала и выставляет заявки на биржу тоже через него. При этом робот зачастую не может контролировать состояние соединения и перезапустить систему в случаи проблем с соединением, поэтому необходим постоянный мониторинг его работы со стороны трейдера. Второй момент, т.к. экспорте по DDE не обходимо 100% соответствие выдаваемых роботу данных заранее определённому стандарту, то следует точно настроить все колонки в экспортируемых таблицах, а в случаи изменении их свойств со стороны разработчиков терминала, робот не сможет работать некоторое время, необходимое компании DAGroup для изменения в коде нашего робота. Более надёжный способ подключения к терминалу с COM объектом, при этом все операции по настройке и контролю над соединением, получаемым данным и заявкам происходят автоматически, в терминале обычно достаточно разрешить внешние приказы и экспорт данных во внешнюю программу.
На ступень ближе к бирже подключение через SmartCOM, специально разработанная компанией АйТи Инвест, система для подключения торговых роботов к бирже. Обеспечивает максимальный комфорт при установке и работе пользователя с роботом.
Максимально быстрое и качественное подключение можно получить, если соединяться с биржей через специальный сервер, шлюз. При этом робот получает данные одновременно с серверами других брокеров. Недостаток только один дополнительная стоимость от 4 т.р. в месяц и ограничение в получаемых данных через шлюз, вы можете получать данные только одной биржи. Так например, для подключения к бирже РТС наш торговый робот использует шлюз Плаза 2.

В версии R9Dx 5.* доступны следующие биржевые площадки: ФОРТС, РТС стандарт и ММВБ.




 
Powered by Olark