Универсальная платформа для Арбитража и Парного трейдинга

Анализ доходности по историческим данным



Анализ доходности по историческим данным специальная версия программы, где вы сможете протестировать настройки робота на исторических данных.

Перед началом работы с этим функционалом необходимо в папку Dаta, в каталоге с роботом, поместить данные всех сделок, за нужный вам период.
Эти данные можно получить на сервере Московской биржи.

Тиковые данные, загруженные в модуль анализа, применяются для для расчёта индикаторов технического анализа, если ваш робот не запущен полную торговую сессию каждый день, то для правильного построения МА и особенно ЕМА необходимо прогнать торгуемые вами инструменты через анализ, скачав предварительно не достающие данные.
После расчёта робот запишет в базу минутные бары и при реальной торговли будет использовать их для вычисления показаний сигналов и фильтров.
Настройки в окне Анализ не отличаются от настроек робота при торговле на бирже.

Фактически этот тот же робот, только в качестве источника данных выступает не биржа, а заранее записанные котировки.


Для начала анализа доходности, нажмите жёлтую кнопку Запуск и в всплывшем окне выберите путь к папке с историческими котировками, в формате РТС, каждый день в своей папке. По умолчанию программа ищет данные в папке Dаta, в своём каталоге.
Анализ доходности по историческим данным
После выбора пути программа просканирует указанную папку и выведет информацию о доступном временном промежутке для тестирования. Если установить галочку Только история и нажать кнопку Старт, то робот соберёт информацию о сделках на бирже в свою базу исторических данных для расчёта индикаторов при совершении реальных сделок. Так же в этом режиме подготавливаются данные для работы модуля в быстром режиме расчёта доходности.
Вы должны будете выбрать дату начала и окончания тестов, создать пару и настроить её необходимым для вас образом. После чего нажмите на кнопку Старт и начните тестирование.
Если установите галочку Точный, то будет обрабатываться каждый тик данных, иначе только минимумы и максимумы в каждом минутном баре.
Быстрый режим позволяет ускорить расчёт в 20 и более раз, но за счёт уменьшения достоверности прогноза. Используйте этот режим для определения границ настроек, после чего подстраивайте параметры в точном анализе и в виртуальном режиме.
Информации о сделке, выводиться как в табличном виде, так и виде графика.

На закладке статистика можно посмотреть статистику по проведённым сделкам, для этого выберите период времени, пару для просмотра результатов и нажмите кнопку Обновить для получения данных. Анализ доходности по историческим данным
После окончания тестирования экспортировать данные в Эксель.
Экспорт информации о сделках

Внимание формирование отчета и его выгрузка может занять продолжительное время, не нажимайте на кнопку экспорта дополнительно.

В процессе Анализа по историческим котировкам программа анализирует и реагирует на каждый тик, при реальной торговле, робот будет тратить время на выставление заявки и обработку информации. Поэтому невозможно добиться 100% совпадения поведения программы при анализе и торговле на рынке. Тем не менее тестирование параметров вашей стратегии на исторических данных, особенно на большом промежутке времени, от 6 месяцев, позволит вам составить представление о доходности и просадке стратегии, и подобрать параметры.



 
Powered by Olark